Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2031

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 29 november 2018

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ

kredietinstelling
bank
bankcontrole
centrale bank
Europese Bankautoriteit

Chronologie

29/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2066

Vraag nr. 6-2031 d.d. 29 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De stresstests voor de Europese banken moeten op een andere leest worden geschoeid. Er dient net als in de Verenigde Staten een onmiddellijke relatie te zijn tussen de uitkomst en de eventuele consequenties voor de individuele instellingen. In de uitvoering van de test moet er bovendien meer gewerkt worden met benchmarks voor de hele sector, aldus Andrea Enria, voorzitter van de Europese Bankautoriteit EBA.

Sinds de schuldencrisis van 2008 worden de banken om de twee jaar doorgelicht door de Europese Bankautoriteit EBA. De boodschap van de voorzitter van deze controle instantie is bijgevolg zwaarwichtig. De voorzitter van de Bankautoriteit gaf in zijn toespraak in Boekarest nog andere beleidssuggesties. "De ontkoppeling van de resultaten van de stresstest en de toezichthoudende acties - met daarbij de transparantie van de eerste en de ondoorzichtigheid van de laatste - zijn volgens mij de belangrijkste tekortkomingen van de Europese aanpak, in vergelijking met die in de VS", stelt Enria. "Hoeveel gegevens we ook publiceren, dit limiteert de informatieve waarde van de resultaten en creŽert onzekerheid over het toekomstige dividendbeleid."

Enria wil dat ook in Europa de publicatie van de stresstest samenvalt met de maatregelen die banken opgelegd krijgen als de toezichthouder dat nodig acht. Zo kan de bank hogere kapitaaleisen krijgen of te horen krijgen dat ze een bepaalde periode geen dividend mag uitkeren.

Enria's tweede voorstel voor de stresstest is dat er veel meer gewerkt moet worden met Europese benchmarks waaraan de banken moeten voldoen. Nu worden de banken vrijwel afzonderlijk doorgelicht aan de hand van simulaties die bijna op maat gemaakt zijn (bottom upbenadering) en dat maakt het lastig ze met elkaar te vergelijken. De tests fungeren daardoor bijna als een risicomanagementinstrument voor de bankbestuurders en dat is niet de bedoeling

Hij haalt ter illustratie een voorbeeld aan: "Technisch vernuftige bestuurders kunnen hun balans zo vormgeven dat ze de impact van een stresstest kunnen reduceren."

Zo kwam in een eerste evaluatieronde van de jongste stresstest de kapitaalpositie van de banken gemiddeld honderd basispunten gunstiger uit met de huidige methode, aldus Enria. Vervolgens heeft de EBA toen voor de hele sector de eisen opgeschroefd.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag: het economisch beleid wordt grotendeels uitgebouwd vanuit de Gewesten. Aldus betreft het een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Sinds april 2011 regelt de Twin Peaks II wetgeving het toezicht op de Belgische banken. Binnen dat kader is de Nationale Bank van BelgiŽ bevoegd geworden voor het micro en macroprudentiŽle toezicht op de Belgische banken, terwijl de Financial Services and Markets Authority (FSMA) onder andere het toezicht regelt op financiŽle markten, beursgenoteerde bedrijven en de commercialisatie van financiŽle producten.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan u gedetailleerd aangeven of u het eens bent met de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA), de heer Andrea Enria, die aangeeft dat de stresstests veel effectiever en beter moeten worden uitgevoerd?

2) Deelt u zijn mening over de huidige stresstesten? Welke tekortkomingen ziet u in de huidige methodologie van de testen?

3) Bent u het met de voorzitter van de EBA eens dat de resultaten van de stresstest en de acties van de toezichthouder op elkaar moeten aansluiten en er wat de laatste betreft meer transparantie moet zijn?

4) Hoe reageert u op zijn kritiek dat technisch vernuftige bestuurders de balans zo kunnen vormgeven dat ze de impact van een stresstest kunnen reduceren en bent u bereid om dit laatste te laten onderzoeken wat onze financiŽle instellingen betreft, gezien de gevolgen zeer groot kunnen zijn?

5) Heeft u hieromtrent reeds overleg gehad met onze toezichthouder, en zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo neen, waarom niet en gaat u dit op korte termijn bespreken?

6) Hoe reageert u op de suggestie van Enria dat de publicatie van de stresstest gelijk moet vallen met de maatregelen die banken opgelegd krijgen als de toezichthouder dat nodig acht?

7) Kan u of de toezichthouder reageren op de suggestie van Enria dat er veel meer aan Europese benchmarks moet worden gewerkt? Welke benchmarks zijn er nu? Welke andere mogelijkheden ziet u om de uitkomsten vergelijkbaarder te maken?

8) Bent u het er eveneens mee eens dat gezond toezicht op de bankensector des te belangrijker is met het oog op de gewenste risicoreductie en de precaire situatie van de bankensector in ItaliŽ?

9) Kan u aangeven waaruit de blootstelling van onze banken aan de Italiaanse bankensector bestaat en kan u dit cijfermatig en gedetailleerd bespreken, en dit wat individuele instellingen betreft alsook wat betreft de totale blootstelling?

10) Ziet u net als Enria het risico van banken die de stresstesten 'gamen' door hun balans op een bepaalde manier in te richten? Hoe worden de banken die dit doen aangepakt en welke mogelijkheden ziet u om dit 'gamen' verder te beperken?

11) Welke stappen zet u en de nationale toezichthouder (de Nationale Bank van BelgiŽ) om effectievere stresstesten te bevorderen? Bent u bereid om de suggesties van Enria te bespreken op het niveau van de Europese Unie en kan u zeer concreet de timing en de inhoud toelichten?