Les tests de résistance pour les banques européennes doivent être organisés sur un autre modèle. Il doit y avoir, tout comme c'est le cas aux États-Unis, une relation directe entre les résultats de ces tests et les conséquences éventuelles pour les institutions individuelles. Au niveau de la réalisation du test, il faut en outre, selon Andrea Enria, président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), travailler davantage avec des valeurs de référence pour l'ensemble du secteur.

Depuis la crise de l'endettement de 2018, les banques font tous les deux ans l'objet d'une radioscopie par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Par conséquent, le message du président de cette instance de contrôle a du poids. Lors du discours qu'il a fait à Bucarest, Andrea Enria a encore formulé d'autres suggestions politiques. Selon lui, le principal défaut de l'approche européenne comparée à l'approche américaine, est qu'elle dissocie les résultats des tests de résistance des actions de contrôle, les premiers étant transparents et les secondes opaques. Malgré la publication de nombreuses données, cela limite la valeur informative des résultats et crée de l'insécurité en ce qui concerne la politique future en matière de dividendes.

Pour Andrea Enria, en Europe aussi, la publication des tests de résistance doit coïncider avec les mesures qui sont imposées aux banques lorsque l'autorité de contrôle les juge nécessaires. Ainsi, la banque peut se voir imposer des obligations plus importantes en matière de fonds propres ou s'entendre dire qu'elle ne peut pas distribuer de dividendes pendant une certaine période.

La seconde proposition d'Andrea Enria concernant les tests de résistance vise à ce que l'on applique davantage de valeurs de référence européennes aux banques. Actuellement, les banques font l'objet d'audits distincts basés sur des simulations pratiquement faites sur mesure (approche bottom-up), d'où la difficulté de les comparer entre elles. De ce fait, les tests font presque fonction d'outil de gestion des risques pour les administrateurs de banques, ce qui n'est pas le but.

M. Enria cite un exemple à titre d'illustration : des administrateurs astucieux sur le plan technique peuvent établir leur bilan de manière à réduire l'impact d'un test de résistance.

D'après lui, dans un premier cycle d'évaluation des derniers tests de résistance, la position financière des banques est ainsi apparue en moyenne de cent points de base plus favorable avec la méthode actuelle. Par la suite, l'ABE a durci les exigences pour l'ensemble du secteur.

En ce qui concerne le caractère transversal de cette question écrite : la politique économique est essentiellement développée par les Régions. Il s'agit dès lors d'une matière transversale régionale. Depuis le mois d'avril 2011, la législation Twin Peaks II régit le contrôle sur les banques belges. Dans ce cadre, la Banque nationale de Belgique a été chargée de la surveillance micro et macroprudentielle sur les banques belges alors que l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) règle le contrôle des marchés financiers, des entreprises cotées en Bourse et de la commercialisation des produits financiers.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

1) Pouvez-vous indiquer de manière détaillée si vous êtes d'accord avec le président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), M. Andrea Enria, qui déclare que les tests de résistance doivent être effectués de manière beaucoup plus efficace et adéquate ?

2) Partagez-vous son point de vue sur les tests de résistance existants ? Quels défauts voyez-vous dans la méthodologie actuelle utilisée pour les tests ?

3) Pensez-vous comme le président de l'ABE que les résultats des tests de résistance et les actions de l'instance de contrôle doivent être mieux coordonnés et qu'une plus grande transparence est nécessaire pour les actions ?

4) Que pensez-vous de la critique selon laquelle des administrateurs astucieux sur le plan technique peuvent établir leur bilan de manière à réduire l'impact d'un test de résistance, et êtes-vous disposé à faire analyser cette possibilité pour ce qui est de nos institutions financières, eu égard à l'importance des conséquences ?

5) Vous êtes-vous déjà concerté avec notre instance de contrôle à ce sujet, et dans l'affirmative, avec quels résultats ? Dans la négative, pourquoi, et allez-vous bientôt le faire ?

6) Que pensez-vous de la position de M. Enria selon laquelle la publication des tests de résistance doit coïncider avec les mesures imposées aux banques lorsque l'instance de contrôle les juge nécessaires ?

7) Que vous inspire, à vous ou à l'instance de contrôle, la suggestion de M. Enria quant à la nécessité de travailler beaucoup plus à des valeurs de référence européennes ? Quelles sont les valeurs de référence existantes ? Quelles autres possibilités entrevoyez-vous pour rendre les résultats comparables ?

8) Reconnaissez-vous également qu'un contrôle sain du secteur bancaire est d'autant plus important en raison de la réduction des risques souhaitée et de la situation précaire du secteur bancaire en Italie ?

9) Pouvez-vous indiquer quelle est l'exposition de nos banques au secteur bancaire italien et pouvez-vous fournir des chiffres et des précisions, tant pour les institutions individuelles que pour l'ensemble des banques ?

10) Etes-vous conscient, comme l'est Andrea Enria, du risque que présentent les banques qui minimisent les résultats des tests de résistance en établissant leur bilan d'une certaine manière ? Comment lutte-t-on contre les pratiques de ces banques et comment peut-on les limiter, selon vous ?

11) Quelles démarches l'autorité nationale de contrôle (la Banque nationale de Belgique) et vous-même entreprenez-vous pour que les tests de résistance deviennent plus efficaces ? Êtes-vous disposé à discuter les suggestions d'Andrea Enria au niveau de l'Union européenne et pouvez-vous fournir des précisions très concrètes en matière de contenu et de calendrier ?